Microcamtest

Лайфстайл портал

Что такое трейлинг стоп (traling stop) и как он работает

Что такое трейлинг стоп и как он работает?

Чтобы мы точно понимали друг друга, сразу опишу теоретическую часть.

Трейлинг стоп — это автоматически перемещаемый стоп-ордер. Устанавливается трейлинг стоп через определенное количество пунктов, которое проходит цена. Например, через 30 пунктов, 100 пунктов и т.д.

Для справки: думаю, что все знают, что такое стоп-ордер (стоп лосс), но на всякий случай — он закрывает сделку автоматически по достижению определенного уровня убытка. Если быть точнее, то не убытка, а движения цены против позиции трейдера, поскольку стоп может сработать и при наличии прибыли по сделке.

Если совсем простыми словами, то трейлинг стоп автоматически следует за ценой с определенным запасом. Допустим, цена прошла хотя бы 1 пункт, то стоп тоже передвигается на 1 пункт, главное, чтобы его величина была не меньше указанного запаса в пунктах.

Главный вопрос — для чего это нужно? Ответ лучше всего предоставить наглядно. Схематически трейлинг стоп можно изобразить так.

На реальном графике схема работы трейлинг стоп выглядит следующим образом.

Как видите, USDJPY находилась в довольно сильном тренде. Трейдер получил прибыль почти в 900 пунктов, но времени следить за графиком у него не оставалось. Он решил переставить стоп в безубыток, плюс, чтобы не следить за ценами и получить от рынка хотя бы что-то, оставил также трейлинг стоп с запасом в 1000 пунктов. В итоге, спустя несколько дней сработал стоп и прибыль составила 1700 пунктов, вместо первоначальных 900 пунктов и 0 пунктов при выходе в безубыток.

Получается, что если бы не было трейлинг стопа, то всё время трейдеру нужно было бы вручную перемещать стоп выше и выше, чтобы сохранить безубыток по сделке и часть накопленной прибыли. Гораздо проще получить тот же результат в автоматическом режиме.

Видео

Влияние рынка на эффективность трейлинг стопа

Любая функция, встроенная в торговый терминал или установленная отдельно, требует глубокого изучения. Не исключение и опция трейлинг стоп. Нельзя предугадать, как цена будет вести себя через час, два или сутки. Движения котировок на валютном рынке не закономерны. Поэтому, для получения хорошей прибыли, необходимо разбираться во всех тонкостях трейлинг стопа, прежде чем применять его на практике.

Исходя из исторических данных анализа волнового движения на рынке Форекс, можно привести следующую статистику движения определенных валютных пар:

  • Евро/доллар – скорость движения инструмента в течение часового торгового периода доходит до шестидесяти пунктов. При такой высокой волатильности, опытные инвесторы рекомендуют устанавливать трейлинг стоп на уровне 30-35 пунктов.
  • Доллар/швейцарский франк – также является весьма волатильным финансовым инструментом, требующим установки трейлинг стопа на уровне не менее 40-45 пунктов.
  • Доллар/канадский доллар, новозеландский доллар/доллар – данные инструменты не проявили себя, как чрезмерно активные, поэтому трейлинг стоп здесь устанавливается на уровне 30 пунктов.
  • Австралийский доллар/доллар – спокойное движение валютной пары в разных торговых сессиях позволяет установить инструмент на уровне 25 пунктов.
  • Британский фунт/доллар – пара является весьма волатильной, а также отличается резкими скачками, поэтому минимальное значение трейлинг стопа здесь 45 пунктов. 

На рисунке представлены примеры графиков двух валю

На рисунке представлены примеры графиков двух валютных пар – USD/CHF и USD/CAD в одном и том же торговом периоде (с 25.06.18 г. по 27.06.18 г.). Четко прослеживается высокая волатильность пары доллар/франк, в то время как пара доллар/канадский доллар находится в валютном коридоре.

Вышеприведенные показатели являются подсказкой для инвесторов, которые хотят снять как можно больше прибыли со сделки. Важно помнить, что лучше взять чуть меньше желаемого, чем не взять ничего, или, что еще хуже, все потерять.

Когда целесообразно использовать Trailing Stop

Трейлинг стоп в процессе торговли имеет один громадный недостаток – из-за него очень легко недополучить прибыль. Например, если вы выберете неправильно уровень, ваш SL будет находиться слишком близко к цене, а значит, из-за роста волатильности вас может запросто выкинуть с рынка. Именно поэтому работать с ним следует с особой осторожностью, причем далеко не во всех случаях. С нашей точки зрения Trailing Stop целесообразно использовать в следующих случаях:

  1. При торговле на новостях и всплесках волатильности (пробои сильных уровней);
  2. Если нет четких целевых ориентиров, а также наблюдается потенциал движения цены;
  3. В случае если цена прошла достаточное расстояние от точки открытия и существует огромный риск разворота;
  4. Если это подразумевает мани менеджмент и торговая стратегия.

Если вам знакомо понятие волатильности, и вы четко понимаете, куда придет цена, а ваша ТС имеет прописанные правила выхода со сделки – этот тип ордера использовать не имеет никакого смысла.

Как выставить Trailing Stop

Выставить Trailing Stop в торговой платформе МetaTrader 4 совсем несложно. Для начала необходимо открыть сделку, по которой нужно настроить данный ордер. После того, как сделка открыта, сделайте клик правой кнопкой мыши по открытому ордеру сделки, а затем выберите пункт «Трейлинг стоп». Это позволит назначить значение, при достижении которого Stop Loss будет выставлен автоматически.

Обратите внимание, что во избежание потерь вследст

Обратите внимание, что во избежание потерь вследствие сильного убыточного движения лучше ограничить убытки, заранее выставив вручную Stop Loss. Как только прибыль достигнет назначенного значения (в данном случае 15 пунктов прибыли), Stop Loss будет автоматически передвинут программой на уровень безубытка. Если прибыль продолжит расти, то ордер будет автоматически следовать на расстоянии 15 пунктов от цены.

Когда Stop Loss назначен вручную, но при этом назначен и Trailing Stop, тогда его значение в окне терминала будет подсвечиваться желтым цветом. Выбирать значение Trailing Stop можно на уровне 15 пунктов. Большее значение можно выбрать из выпадающего списка, а если нужно, то ввести его самостоятельно:

Для этого вызовите настройки Trailing Stop кликом

Для этого вызовите настройки Trailing Stop кликом правой кнопки мыши и выберите «Задать уровень», как это показано на скриншоте выше. После этого откроется окно, в котором можно ввести любое необходимое значение, но не меньше 15 пунктов. Значение Trailing Stop каждый трейдер подбирает индивидуально, согласно собственной торговой системе:

В выпадающем окне наряду с пунктом «Задать уровень

В выпадающем окне наряду с пунктом «Задать уровень» можно также увидеть пункты «Удалить все уровни» (позволяет одновременно отключить все назначенные Trailing Stop по всем открытым позициям и отложенным ордерам) и «Нет» (отключает Trailing Stop).

Недостатки

Трейлинг-стоп создан в первую очередь под идеальные тренды — то есть, вполне стабильное движение вверх или вниз, что не так часто наблюдается на волатильном криптовалютном рынке.

Используя трейлинг, инвестор может обезопасить себя от убытков. В то же время трейлинг, который «подтягивается» за ценами, может привести к тому, что трейдер получит меньше прибыли, чем предполагал.

Мы рассмотрели преимущества и недостатки трейлинга с «технической» точки зрения. Но человеческий фактор в трейдинге играет не менее важную роль.

Разделение позиции с применением трейлинг стопа

 

Один из популярных методов диверсификации позиций по целям – это включённый трейлинг стоп с разными параметрами на каждом разделённом рабочем лоте. То есть обычный вход делим на несколько частей и каждой из них задаём своё значение тейка и запускаем в соответствии со стратегией либо стандартный, либо автоматизированный трейлинг стоп. В итоге получается, что какие-то позиции закроются довольно быстро из-за серьёзных ограничений на допустимый откат, остальные же будут двигаться вместе с ценой, закрываясь по мере нарастания диапазонов отката или же достижения цели. Трейлинг стоп в таком виде помогает оптимизировать прибыль, когда рынок динамичен и нет возможности постоянно его мониторить, а упускать движение не хочется.

 

 

Основные настройки трейлинг стопа

Трейлинг стоп не требует установки, как и многие виды инструментов, так как он встроен в торговый терминал MetaTrader 4. Ниже мы рассмотрим основные этапы выставления и настройки трейлинга.

Для начала необходимо выбрать соответствующий пункт контекстного меню. Для этого кликнем правой кнопкой мыши на открытый ордер. Из выпадающего списка выбираем трейлинг стоп и устанавливаем необходимое значение. По умолчанию эта опция отключена, каждый трейдер сам решает, использовать трейлинг стоп в своей торговле или нет.

После всех проделанных действий, трейлинг стоп будет установлен, однако активируется он только тогда, когда рыночные котировки вырастут в случае ордера Buy, или понизятся в случае ордера Sell.

Как мы видим из вышеприведенной картинки, минималь

Как мы видим из вышеприведенной картинки, минимальное значение опции трейлинг стоп, которое можно установить для открытой позиции, соответствует 30 пунктам. Максимальное значение параметра в торговом терминале определено в 65 пунктов, однако инвестор сам может задать уровень больше максимального. В случае торговли на внутридневных таймфреймах данное условие является очень действенным.

Преимущества и недостатки

Основные достоинства плавающего стопа:

  1. Экономия времени.
  2. Минимизация убытков.
  3. Сохранение прибыли при равнонаправленном тренде.
  4. При грамотно выставленном trailing stop вы будете застрахованы от резких разворотов цены.
  5. Психологический аспект: автоматизированный трейлинг-стоп исключит эмоции, которые часто становятся причиной убыточной торговли. Плавающий стоп убережет вас от неоправданных рисков и позволит получить положительный результат от сделки.

Недостатки:

  1. Возможность недополучения прибыли при неправильно определенной величине отката. Например, произошел небольшой откат, сработал трейлинг-стоп, и сделка закрылась, а цена снова развернулась в нужную вам сторону.
  2. Для корректной работы trailing stop ваш компьютер должен быть постоянно включен с открытым окном торгового терминала. Если произойдет сбой соединения с интернетом, это может стать причиной неисполнения стоп-ордера: информация об изменении трейлинг-стоп должна поступать на сервер брокера своевременно.

Торговля с использованием Трейлинг Стопа

Трейлинг Стоп всегда связан с открытой позицией, то есть прежде чем включать Трейлинг Стоп, трейдеру нужно открыть сделку. Обслуживание алгоритма Трейлинг Стопа выполняется в клиентском терминале, а не на сервере компании-брокера, как в случае со Стоп Лоссом.

Для установки Трейлинг Стопа на платформе MetaTrader 4 необходимо в окне «Терминал», нажав на строке нужной позиции левой кнопкой мыши, вызвать контекстное меню, а в нем открыть соответствующий пункт (Трейлинг Стоп). Затем в открывшемся списке выбрать желаемое расстояние между уровнем ордера Стоп Лосс и текущей ценой. Для каждой открытой позиции можно установить только один Трейлинг Стоп.

Установка Трейлинг Стопа.
Установка Трейлинг Стопа.

После выполнения этих действий с приходом новых котировок терминал проверяет, прибыльна ли открытая позиция. Как только прибыль в пунктах сравняется либо станет больше указанного уровня, автоматически поступает команда на установку ордера Стоп Лосс.

Уровень ордера устанавливается на указанном расстоянии от текущей цены. Далее, если цена движется с увеличением прибыльности позиции, Трейлинг Стоп автоматически перемещает Стоп Лосс за ценой. Если прибыльность позиции уменьшается, модификации ордера не происходит. Таким образом, автоматически оптимизируется уровень риска или фиксируется прибыль торговой позиции. При каждой автоматической модификации ордера Стоп Лосс создается запись в системном журнале.

Отключить Трейлинг Стоп можно, выставив параметр «Нет» в меню управления. А при выполнении команды «Удалить все уровни» отключаются Трейлинг Стопы всех открытых позиций и отложенных ордеров.

Всегда стоит помнить! Трейлинг Стоп работает в клиентском терминале, а не на сервере (как Стоп Лосс или Тейк Профит). Следовательно, при выключенном терминале, в отличие от указанных ордеров, Трейлинг Стоп не будет работать. При выключенном терминале может сработать только Стоп Лосс, выставленный Трейлинг Стопом.

Трейлинг Стоп обрабатывается только один раз за тик (изменение цены). Если по одному символу существует более 1 открытого ордера с Трейлинг Стопом, то обрабатывается только Трейлинг Стоп ордера, который был открыт позже всех.

ВАЖНО! При установке Трейлинг Стопа обратите внимание на то, что значение “пункт” для счетов с пятизначной котировкой не равен стандартному пункту. То есть, значение “40 пунктов” для счетов с четырехзначными котировками и “40 пунктов” в терминале с пятизначными котировками будет отличаться в 10 раз (4 пункта на четырехзнаке = 40 пунктам на пятизнаке).

Пример — после того, как цена пройдет в выбранном вами направлении 40 пунктов, достигнув отметки 1,12109, Трейлинг Стоп автоматически передвинет Стоп Лосс на уровень «безубытка» — 1,11709. В случае дальнейшего подъема цены Трейлинг Стоп будет сдвигать Стоп Лосс на расстояние 40 пунктов от цены.

Как выставить Trailing Stop настройка параметров

Форекс трейдеры, которые используют платформу Метатрейдер, имеют возможность установить параметры трейлинг стопа с помощью специального встроенного меню. Активация данной функции возможна только при наличии открытой позиции.

Для этого необходимо кликнуть правой кнопкой мыши на строке открытой позиции в терминале ⇨ выбрать в выпадающем меню функцию “Трейлинг стоп” ⇨ выбрать параметр “Задать уровень” или использовать стандартные предлагаемые уровни.

Например, трейдер открыл позицию short по валютной паре EURUSD на отметке 1,9500, с установкой стоп-лосс ордера за ближайшим локальным максимумом 1,9535.

Рынок движется в сторону сделки. Есть возможность вначале перенести защитный стоп в зону безубытка, а затем перемещать его вслед за рынком. Можно это делать вручную, передвигая после очередного коррекционного движения за ближайший максимум, а можно установить автоматический трейлинг стоп лосс.

Оценивая средний диапазон отката, трейдер устанавливает параметр перемещения стопа за ценой на расстоянии 70 пунктов (в данном примере). Т.е., после перемещения цены на 70 пунктов, уровень стопа будет подтягиваться за каждым локальным максимумом. Пока откаты укладываются в данную величину, стоп следует за рынком, наращивая прибыль, но как только цена при развороте достигнет данного уровня, сделка автоматически закроется.

Пример использования трейлинг-стопа EURUSD

В данном примере трейдеру удалось забрать часть движения, при выборе большего параметра, в данном случае это 130 пунктов, потенциал сделки был бы гораздо больше.

Размер трейлинг стопа зависит от выбранного торгового инструмента и таймфрейма.

Некоторые трейдеры для определения отката, за которым будет установлен трейлинг стоп используют уровни Фибоначи, скользящие средние, границы канала.

(1)

Как он работает

Например, я открываю сделку на покупку EUR/USD на уровне 1,1950, а трейлинг-стоп выставляю на 20 пунктов выше, т.е. 1,1970. Когда он сработает?

Средний размер шага по этой паре – 10 пунктов. Таким образом, если цена достигнет 1,1960, то стоп переместится на уровень 1,1980 и так далее. В случае разворота цены сделка будет закрыта с прибылью.

Это пример с условными данными, чтобы вы могли наглядно представить, как работает trailing stop. На практике очень важно правильно рассчитать размер шага. Если установить трейлинг-стоп слишком близко к входной цене, вы рискуете недополучить прибыль при случайных колебаниях котировок. Если, напротив, размер шага будет слишком велик, то при существенном снижении цены вы потеряете часть дохода.

Как выставить трейлинг-стоп?

Трейлинг-стоп доступен как в специальных программах (MetaTrader), так и на некоторых криптовалютных биржах.

Постановка на MetaTrader

Постановка трейлинга на MT4 и MT5 проста, поскольку он включен в список основных функций терминала. В MetaTrader опция подключается к уже открытой сделке:

  1. Кликните правой клавишей мыши по открытой сделке.
  2. В открывшемся меню выберите «Трейлинг стоп» и укажите нужное расстояние.

Скачать сборку скриптов трейлинг-стопа для MT4.

Скачать сборку скриптов трейлинг-стопа для MT4.

Размещение на криптовалютной бирже

Рассмотрим постановку трейлинга на примере Bitfinex.

  1. Для начала торговли перейдите в раздел Trading и выберите нужную вам торговую пару, например, BTC/USD.
  2. В Order Form в выпадающем меню смените Limit на Trailing Stop.
  3. При необходимости подключите опцию TIF* справа от выпадающего меню, после чего на экране отобразится дополнительная графа, позволяющая указать дату отмены ордера.В графе Amount BTC укажите кол-во биткоинов, котор
  4. В графе Amount BTC укажите кол-во биткоинов, которое вы хотите купить или продать.
  5. В графе Distance USD укажите расстояние для трейлинга.Подтвердите заявку, нажав Exchange Buy (если хотит
  6. Подтвердите заявку, нажав Exchange Buy (если хотите купить крипто) или Exchange Sell (если хотите продать крипто)**.

*TIF (Time-in-Force) — если ордер не удается исполнить до определенной даты, он автоматически удаляется.

**Если вы новичок и хотите потренироваться на трейлингах, то Bitfinex в этом поможет. Чтобы использовать демо-счет:

  1. Зайдите на главную страницу биржи — bitfinex.com.
  2. Нажмите View Demo (регистрироваться необязательно).
  3. Изучите демонстрационное торговое окно и все доступные опции, включая трейлинг-стоп.

Когда выгодно применение трейлинг стопа?

Важно понимать, что использовать трейлинг стоп нужно далеко не всегда. На мой взгляд, самый главный критерий — это потенциально сильный тренд. Такому исходу событий может способствовать несколько факторов:

    1. выход важных новостей, который спровоцировал движение (например, ставка ЦБ упала сразу на несколько пунктов и т.п.) и в корне изменил фундаментальный взгляд по инструменту; 2. пробой устоявшихся экстремумов за несколько лет (обновление максимума за последние 5-10-15-20 лет и т.д.); 3. пробой сильных уровней и консолидаций, которые удерживались длительное время.

Другой важный критерий — общее поведение инструмента на протяжении долгого времени. Например, есть инструменты с большими откатами, есть те, где часто бывают сильные безоткатные движения. Рассматривать всё следует сугубо индивидуально и опираться уже на собственное мнение. Покажу пару примеров на графиках, чтобы было понятно о чём речь.

Как я бы нашёл такие участки на практике? На самом деле проще, чем кажется. Достаточно рассматривать несколько таймфреймов. Например, выше у нас часовик H1 по EURUSD. Тот же самый участок на дневках D1 выглядел бы следующим образом.

Вся суть в том, чтобы иметь навык определения консолидаций и трендов. К примеру, на момент написания с 9 сентября 2018 года евродоллар выходит из консолидации, можно искать трендовые сигналы. Потом такая «золотая жила» закончится, и цена снова встанет в коридоре, начнутся убытки, важно ловить эти моменты и не торговать. Как только чувствуем, что цена уверенно вышла за границу консолидации — ищем снова трендовые сигналы.

Главный вывод: трейлинг стоп — это такой инструмент, который работает исключительно в сильном тренде, причём с минимальными откатами. Если цену часто «штормит», то лучше работать вручную. Конечно, в тренде заработать и без трейлинг стопа несложно, но он поможет оптимизировать прибыль, а также исключить психологический фактор.

Теги